Pérolas de Econometria

Alguns semestres depois, preservando a identidade dos alunos de Econometria I da graduação da FEA-USP, o ex-monitor pode revelar algumas das preciosidades encontradas em provas. Lembrando que estamos falando de um dos melhores cursos de Economia do país...

Os erros gramaticais e ortográficos foram mantidos.

Sobre a Econometria:

"É uma ciência que beira a arte em que os grandes econometristas se destacam exatamente por esse importantíssimo toque de subjetividade"

"Se a análise de uma regressão for irrelevante, portanto o estudo da econometria será irrelevante, o que é obviamente um absurdo, se fosse assim não precisaríamos aprendê-la".

"Esperamos que a variância da amostra seja a menor possível, pois quanto menor mais eficiente (mais se assemelha à realidade)". [hein?]

"Podemos também testar se certos parâmetros são idênticos a outra ou nulos e se certos palpites como o do gerente da cadeia de hambúrgueres gasta com propaganda e preço são válidas" [ok, só não entendi o pq disso na prova].

"A afirmativa não está inteiramente certa [...]. A análise de regressão não diz nada sobre a população" [então tá, né, por que veio fazer a prova?]

"Caso a análise seja feita baseada em dados fictícios, esta continua tendo relevância pois o objetivo principal da análise de regressão... [...] o acesso à populacão implicará em uma maior ou menor precisão do resultado final da análise".

"Em uma regressão múltipla, quanto maior a correlação entre as variáveis e menor a covariância entre elas, melhor sera a estimação do modelo" [tsc, tsc]

E pra terminar: "O fato de não ter acesso à população apenas exclui estatisticamente a possibilidade da conclusão ser 100% verdadeira. Isso faz da análise de regressão algo desprovido de relevância? Óbvio que não. Abrindo o horizonte da discussão, o que na vida é 100% verdadeir ou 100% aceito? Não muita coisa, se é que existe algo que seja. Isso é, afirmar que a análise de regressão é desprovido de relevância. Essa discussão poderia se extender [com x?] muito mas acho que podemos resumir em 'a relevância está naquele que julga relevante', e de minha parte, eu acredito que a análise de regressão seja relevante".

Esse último é gênio.

Tudo copiado por mim das provas. Eu mesmo, Thomas Kang, coletei essas pérolas.

Lutero e os camponeses

São raros os momentos que discorro sobre teologia neste blog. Mas eventualmente acontece, até porque preciso fazer jus ao subtítulo dele. É comum, na minha condição declarada de cristão luterano, que eu sempre seja questionado sobre as diferenças da teologia luterana em relação às outras confissões. Outra coisa sempre mencionada é o episódio histórico do massacre dos camponeses no século XVI, sancionado por escritos de Lutero. O segundo assunto merece alguma menção. Para quem não sabe (e eu nem devo esconder isso), Lutero escreveu que os camponeses, que na época estavam fazendo uma revolta bastante conturbada, deveriam ser impedidos de praticarem tais atos contrários à ordem - inclusive por meio de violência. Lutero não mediu palavras ao dizer isso, o que deu a justificativa para a violenta supressão da revolta que ocorreu subsequentemente. O objetivo deste post não é inocentar Lutero do sangue derramado sobre o qual ele, de fato, teve grande responsabilidade. Nem vou negar que Lutero

Endogeneidade

O treinamento dos economistas em métodos quantitativos aplicados é ainda pouco desenvolvido na maioria dos cursos de economia que existem por aí. É verdade que isto tem melhorado, até porque não é mais possível acompanhar a literatura internacional sem ter conhecimento razoável de técnicas econométricas. Talvez alguns leitores deste blog ouçam falar muito em endogeneidade ou variáveis endógenas, principalmente no que se refere a modelos econométricos. Se pensamos em modelos de crescimento endógeno, o "endógeno" significa que a variável que causa o crescimento é determinada dentro do contexto do modelo. Mas em econometria, embora não seja muito diferente do que eu disse na frase anterior, endogeneidade se refere a "qualquer situação onde uma variável expicativa é correlacionada com o erro" (Wooldridge, 2011, p. 54, tradução livre). Baseando-me em um único trecho do livro do Wooldridge (Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, 2 ed, 2011, p. 54-55)

Exogeneidade em séries de tempo

Mais um texto de quem tem prova de econometria na segunda-feira. Quem não é economista não deve de forma alguma ler esse texto. Não digam que eu não avisei. Quando falamos de exogeneidade na econometria clássica, estamos falando da chamada exogeneidade "estrita", que nada mais consiste no fato de uma variável x não ser correlacionada com qualquer erro. Nas séries de tempo, no entanto, trabalha-se com três tipos de exogeneidade, dependendo do fim proposto. Na busca de resultados em inferência estatística (modos de estimar parâmetros e formulação de testes de hipótese), utiliza-se, em séries de tempo, o conceito de exogeneidade fraca. Para isso, precisamos 'fatorar a função de distribuição em duas partes: distribuição condicional e distribuição marginal . Define-se que uma variável é fracamente exógena em relação aos parâmetros de interesse se, e somente se, houver um certo tipo de reparametrização e atender duas condições: a variável de interesse precisa ser função de apen

Thomas H. Kang

Pesquisar este blog