Mais um seminário em CGE

Sexta-feira: dia de seminário. Hoje foi a vez de um parente distante daqueles famosos irmãos de Boer (ex-jogadores da seleção holandesa) apresentar dois papers sobre modelos de equilíbrio geral computável aplicado para o caso da Palestina. Desde a nova intifada e com os seus conflitos com Israel, a Palestina tem apresentado queda brutal em muitos indicadores econômicos, o que nós não estamos acostumados a ver. Sempre falamos de crescimento ou estagnação (geralmente significando crescimento baixo, como no caso do Brasil). O modelo é complicadíssimo, mas aí vão os papers:

http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/2007_1/16_03_2007_Boer_Palestina.pdf
http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/2007_1/16_03_2007_Boer_intifada.pdf

Para os que nada entendem de equilíbrio geral computável (CGE), não leia, ou leia a introdução e as conclusões.

Quanto ao parentesco do autor com os irmãos de Boer, o professor de Boer afirmou que foi um membro do lado negro da sua família o culpado pela desclassificação da Holanda na última Eurocopa, hehe.

Comentários

Ricardo Agostini Martini disse…

Pode estar certo, se o manual de Econometria for o Greene (e em quase todos os mestrados sempre é), não vai ser tranqüilo. As demonstrações de teoremas do livro não são triviais, ele não expõe todos os passos das demonstrações, e ainda tem alguns erros de matemática...

Mas é claro, minha dificuldade estava condicionada a minha inexperiência em Econometria e minha antipatia pela professora (uma legítima Bob Camps em versão feminina!). Espero que tu tenhas mais sorte do que eu nessa matéria!

Abração

19 de março de 2007 às 06:18

Postagens mais visitadas deste blog

Lutero e os camponeses

São raros os momentos que discorro sobre teologia neste blog. Mas eventualmente acontece, até porque preciso fazer jus ao subtítulo dele. É comum, na minha condição declarada de cristão luterano, que eu sempre seja questionado sobre as diferenças da teologia luterana em relação às outras confissões. Outra coisa sempre mencionada é o episódio histórico do massacre dos camponeses no século XVI, sancionado por escritos de Lutero. O segundo assunto merece alguma menção. Para quem não sabe (e eu nem devo esconder isso), Lutero escreveu que os camponeses, que na época estavam fazendo uma revolta bastante conturbada, deveriam ser impedidos de praticarem tais atos contrários à ordem - inclusive por meio de violência. Lutero não mediu palavras ao dizer isso, o que deu a justificativa para a violenta supressão da revolta que ocorreu subsequentemente. O objetivo deste post não é inocentar Lutero do sangue derramado sobre o qual ele, de fato, teve grande responsabilidade. Nem vou negar que Lutero

Endogeneidade

O treinamento dos economistas em métodos quantitativos aplicados é ainda pouco desenvolvido na maioria dos cursos de economia que existem por aí. É verdade que isto tem melhorado, até porque não é mais possível acompanhar a literatura internacional sem ter conhecimento razoável de técnicas econométricas. Talvez alguns leitores deste blog ouçam falar muito em endogeneidade ou variáveis endógenas, principalmente no que se refere a modelos econométricos. Se pensamos em modelos de crescimento endógeno, o "endógeno" significa que a variável que causa o crescimento é determinada dentro do contexto do modelo. Mas em econometria, embora não seja muito diferente do que eu disse na frase anterior, endogeneidade se refere a "qualquer situação onde uma variável expicativa é correlacionada com o erro" (Wooldridge, 2011, p. 54, tradução livre). Baseando-me em um único trecho do livro do Wooldridge (Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, 2 ed, 2011, p. 54-55)

Exogeneidade em séries de tempo

Mais um texto de quem tem prova de econometria na segunda-feira. Quem não é economista não deve de forma alguma ler esse texto. Não digam que eu não avisei. Quando falamos de exogeneidade na econometria clássica, estamos falando da chamada exogeneidade "estrita", que nada mais consiste no fato de uma variável x não ser correlacionada com qualquer erro. Nas séries de tempo, no entanto, trabalha-se com três tipos de exogeneidade, dependendo do fim proposto. Na busca de resultados em inferência estatística (modos de estimar parâmetros e formulação de testes de hipótese), utiliza-se, em séries de tempo, o conceito de exogeneidade fraca. Para isso, precisamos 'fatorar a função de distribuição em duas partes: distribuição condicional e distribuição marginal . Define-se que uma variável é fracamente exógena em relação aos parâmetros de interesse se, e somente se, houver um certo tipo de reparametrização e atender duas condições: a variável de interesse precisa ser função de apen

Thomas H. Kang

Pesquisar este blog