Pular para o conteúdo principal

Lições de econometria no site do NBER

Meu ex-colega Raphael Gouvêa me deu uma dica. Para aqueles interessados nas novidades da econometria, assistam as palestras de Stock e Watson (2008) e Imbens e Wooldridge (2007). Mas é claro, aqueles que ainda não leram o livro de econometria introdutória do Wooldridge pelo menos deveriam tentar fazê-lo antes de tentar entender essas aulas.

Se você aspira ser historiador econômico, não seja preconceituoso. É importante saber econometria nem que seja para poder criticar quando ela é usada indevidamente (o que ocorre bastante), assim como também para aproveitar trabalhos que fazem excelente uso dela.

Comentários

Anônimo disse…
Pô Kangão, continuo sendo seu colega (rs).
Abraço,
Raphael
Thomas H. Kang disse…
ah é? mas eu não vi o salário do ipea caindo na minha conta, haehaehae.
Humberto disse…
o vínculo entre história econômica e econometria só tende a ser maior, considerando que conforme vão avançando os anos e os acontecimentos, eles vão deixando atrás de si um rastro de números com estatíticas de atividade economica, demografia, comércio exterior, inflação, etc...
Abre-se cada vez mais uma excelente oportunidade de explicar o passado pelos dados quantitativos que as próprias sociedades produziram para as gerações futuras

Postagens mais visitadas deste blog

Lutero e os camponeses

São raros os momentos que discorro sobre teologia neste blog. Mas eventualmente acontece, até porque preciso fazer jus ao subtítulo dele. É comum, na minha condição declarada de cristão luterano, que eu sempre seja questionado sobre as diferenças da teologia luterana em relação às outras confissões. Outra coisa sempre mencionada é o episódio histórico do massacre dos camponeses no século XVI, sancionado por escritos de Lutero. O segundo assunto merece alguma menção. Para quem não sabe (e eu nem devo esconder isso), Lutero escreveu que os camponeses, que na época estavam fazendo uma revolta bastante conturbada, deveriam ser impedidos de praticarem tais atos contrários à ordem - inclusive por meio de violência. Lutero não mediu palavras ao dizer isso, o que deu a justificativa para a violenta supressão da revolta que ocorreu subsequentemente. O objetivo deste post não é inocentar Lutero do sangue derramado sobre o qual ele, de fato, teve grande responsabilidade. Nem vou negar que Lutero

Endogeneidade

O treinamento dos economistas em métodos quantitativos aplicados é ainda pouco desenvolvido na maioria dos cursos de economia que existem por aí. É verdade que isto tem melhorado, até porque não é mais possível acompanhar a literatura internacional sem ter conhecimento razoável de técnicas econométricas. Talvez alguns leitores deste blog ouçam falar muito em endogeneidade ou variáveis endógenas, principalmente no que se refere a modelos econométricos. Se pensamos em modelos de crescimento endógeno, o "endógeno" significa que a variável que causa o crescimento é determinada dentro do contexto do modelo. Mas em econometria, embora não seja muito diferente do que eu disse na frase anterior, endogeneidade se refere a "qualquer situação onde uma variável expicativa é correlacionada com o erro" (Wooldridge, 2011, p. 54, tradução livre). Baseando-me em um único trecho do livro do Wooldridge (Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, 2 ed, 2011, p. 54-55)

Exogeneidade em séries de tempo

Mais um texto de quem tem prova de econometria na segunda-feira. Quem não é economista não deve de forma alguma ler esse texto. Não digam que eu não avisei. Quando falamos de exogeneidade na econometria clássica, estamos falando da chamada exogeneidade "estrita", que nada mais consiste no fato de uma variável x não ser correlacionada com qualquer erro. Nas séries de tempo, no entanto, trabalha-se com três tipos de exogeneidade, dependendo do fim proposto. Na busca de resultados em inferência estatística (modos de estimar parâmetros e formulação de testes de hipótese), utiliza-se, em séries de tempo, o conceito de exogeneidade fraca. Para isso, precisamos 'fatorar a função de distribuição em duas partes: distribuição condicional e distribuição marginal . Define-se que uma variável é fracamente exógena em relação aos parâmetros de interesse se, e somente se, houver um certo tipo de reparametrização e atender duas condições: a variável de interesse precisa ser função de apen