Estado da arte no comércio

Apenas recentemente consegui ler alguns dos artigos do simpósio sobre comércio internacional publicados na Journal of Economic Perspectives deste ano. A JEP sempre é a salvação quando você precisa de uma atualização rápida na fronteira da ciência econômica.

A volta da abordagem ricardiana aos modelos de comércio para tentar entender melhor os novos padrões de comércio com a expansão de economias de renda média é talvez um dos assuntos mais interessantes. O modelo ricardiano era recentemente encarado apenas como uma maneira didática de introduzir posteriormente modelos mais complexos como o de fatores específicos ou o próprio Heckscher-Ohlin. Ademais, com a importância nos anos 80 e 90 do comércio intra-indústria e o sucesso empírico da "equação da gravidade", os modelos que mais chamavam atenção eram aqueles de concorrência monopolística e economias de escala (à la Krugman-Helpman). No entanto, Eaton e Kortum (2002) trouxeram à tona modelos inspirados em vantagens comparativas oriundas de diferenças tecnológicas (à la Ricardo), mas com hipóteses mais fracas, abrindo novos caminhos na pesquisa sobre comércio.

Já em edições anteriores da JEP, a questão das firmas exportadoras estava em voga - o que é novamente contemplada nessa edição em artigo de Melitz e Trefler. Afinal, nem todas as firmas exportam. Entender melhor as características micro dos setores que exportam é outro ramo da investigação recente em comércio internacional.

O artigo de Hanson nesse JEP talvez faça as perguntas interessantes em suas considerações finais. Entre elas, tentar explicar a hiper-especialização que tem havido recentemente (em parte devido ao boom das commodities, que tem explicado em boa parte nosso crescimento recente) e entender se o boom de commodities impactou ou não sobre o padrão de vida dos países de baixa renda. Questões fundamentais na agenda de pesquisa sobre comércio internacional.

Lutero e os camponeses

São raros os momentos que discorro sobre teologia neste blog. Mas eventualmente acontece, até porque preciso fazer jus ao subtítulo dele. É comum, na minha condição declarada de cristão luterano, que eu sempre seja questionado sobre as diferenças da teologia luterana em relação às outras confissões. Outra coisa sempre mencionada é o episódio histórico do massacre dos camponeses no século XVI, sancionado por escritos de Lutero. O segundo assunto merece alguma menção. Para quem não sabe (e eu nem devo esconder isso), Lutero escreveu que os camponeses, que na época estavam fazendo uma revolta bastante conturbada, deveriam ser impedidos de praticarem tais atos contrários à ordem - inclusive por meio de violência. Lutero não mediu palavras ao dizer isso, o que deu a justificativa para a violenta supressão da revolta que ocorreu subsequentemente. O objetivo deste post não é inocentar Lutero do sangue derramado sobre o qual ele, de fato, teve grande responsabilidade. Nem vou negar que Lutero

Endogeneidade

O treinamento dos economistas em métodos quantitativos aplicados é ainda pouco desenvolvido na maioria dos cursos de economia que existem por aí. É verdade que isto tem melhorado, até porque não é mais possível acompanhar a literatura internacional sem ter conhecimento razoável de técnicas econométricas. Talvez alguns leitores deste blog ouçam falar muito em endogeneidade ou variáveis endógenas, principalmente no que se refere a modelos econométricos. Se pensamos em modelos de crescimento endógeno, o "endógeno" significa que a variável que causa o crescimento é determinada dentro do contexto do modelo. Mas em econometria, embora não seja muito diferente do que eu disse na frase anterior, endogeneidade se refere a "qualquer situação onde uma variável expicativa é correlacionada com o erro" (Wooldridge, 2011, p. 54, tradução livre). Baseando-me em um único trecho do livro do Wooldridge (Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, 2 ed, 2011, p. 54-55)

Exogeneidade em séries de tempo

Mais um texto de quem tem prova de econometria na segunda-feira. Quem não é economista não deve de forma alguma ler esse texto. Não digam que eu não avisei. Quando falamos de exogeneidade na econometria clássica, estamos falando da chamada exogeneidade "estrita", que nada mais consiste no fato de uma variável x não ser correlacionada com qualquer erro. Nas séries de tempo, no entanto, trabalha-se com três tipos de exogeneidade, dependendo do fim proposto. Na busca de resultados em inferência estatística (modos de estimar parâmetros e formulação de testes de hipótese), utiliza-se, em séries de tempo, o conceito de exogeneidade fraca. Para isso, precisamos 'fatorar a função de distribuição em duas partes: distribuição condicional e distribuição marginal . Define-se que uma variável é fracamente exógena em relação aos parâmetros de interesse se, e somente se, houver um certo tipo de reparametrização e atender duas condições: a variável de interesse precisa ser função de apen

Thomas H. Kang

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